目的 ドリフトのあるブラウン運動がマルコフ性を持つことを確認する 幾何ブラウン運動がマルコフ性を持つことを確認する 1 ドリフトの方 が、マルコフ性を満たし、次の推移密度を持つことを示す。 方針 任意のボレル可測関数fと謎のg(x)が存在し、それにより…

事前準備 Aをこんな感じに定義し、適当なボレル集合Bをとることができる。 条件付き期待値の計算 元の積分はこれ Aの上だけで値を取るような単関数を用いて、積分区間を上に書き換える。 （確率変数X上で考えるからと書き換えちゃダメなのだと思う） g(X)の…