べんきのにっき

いろいろと垂れ流します。

2018-12-19から1日間の記事一覧

ブラウン運動でけいさんのれんしゅう

導入 W(t)をブラウン運動とし、次のようなB(t)を定義する。 signは符号関数。 B(t)はどんな感じ? B(t)は伊藤過程であるため、2次変分は次で計算できる。 しかし符号関数を二乗すると常に1であるため しかしこれはブラウン運動の2次変分と等しくtとなる。 あ…