目的 幾何ブラウン運動S(t)のp乗を微分する。 ただしかつとしておく。 幾何ブラウン運動 微分する 幾何ブラウン運動について、であるため、右辺第1項に代入する。 また、はdS(t)を形式的に二乗して代入する。 あとは適当に式変形するだけ これで終了 別の解…

目的 確定的な単過程に対する確率積分について 増分が独立であること なについて増分は でも、単過程は確定的だし、 なんだけど、 だから、独立の定義から であることが言える。 増分が正規分布に従う 平均 分散 分布形 でもは正規分布では確定的な単過程 つ…